[시사뉴스 강철규 기자]‘헤지펀드계의 알파고’가 등장할 수 있을까.
인공지능(AI)이 바둑만 잘 두는 게 아니라 투자도 잘하는 것으로 드러나고 있다. 일본의 한 헤지펀드가 컴퓨터에 투자결정을 맡긴 결과 19%를 넘는 수익률을 올린 것으로 전해졌다. 갈수록 투자를 둘러싼 변수들이 복잡다기해지면서 앞으로 인간의 머리보다는 컴퓨터를 이용한 투자가 관심을 끌 것이라는 전망이 나오고 있다.
블룸버그통신의 22일(현지시간) 보도에 따르면 일본의 헤지펀드인 GCI시스테마틱매크로펀드는 올해 초 컴퓨터의 결정에 따라 투자를 한 결과 두 달 동안 19%의 수익률을 올렸다. GCI펀드는 컴퓨터가 하라는 대로 일본 국채를 매수하고 캐나다 달러를 매도했다. 최근 다시 일본 국채를 매도하기 시작한 것도 컴퓨터의 분석과 결정에 따른 것이다.
GCI의 쿄 야마모토 매니저는 “컴퓨터는 일본은행의 마이너스금리 정책을 예상하지는 못했다. 하지만 중앙은행이 뭔가 행동을 취할 것이고, 그렇다면 일본 국채에 투자를 할 적기라는 신호를 주었다”라고 말했다. 그는 이어 “요즘 시장 돌아가는 것을 한 번 보라. 정말 믿기지 않을 정도로 복잡하다. 이런 시장 환경에서 인간의 판단에 의해 계속 수익률을 내기는 참으로 어렵다”며 “나는 컴퓨터가 분석해 내는 원칙에 따라 투자를 하는 전략을 따르고 있다”라고 말했다.
GCI펀드의 수익률은 지난 2014년 2월 이후 173%에 달한다. 높은 수익률에 대한 소문이 나면서 국내외 투자자들이 몰려들었다. GCI펀드의 운용자산은 현재 91억 엔(약 946억원)이다. 지난 1년 사이 두 배나 늘었다.
지난 18일 일본 10년 만기 국채 금리는 전일대비 0.085%포인트 하락한 -0.135%를 기록했다. 일본국채 금리가 중앙은행의 기준금리인 –0.1%보다 더 아래로 내려간 것이다. 이날 일본 국채의 60일 평균 변동성은 5.48%까지 높아졌다. 15년 이래 최고치다. 지난 1월 일본 중앙은행이 마이너스 금리를 도입하면서 시장의 변동성이 심화되고 있는 탓이다. 펀드매니저들이 포트폴리오를 운용하는 어려움이 갈수록 커지고 있는 것이다.
미국 뉴욕대학교수이자 루비니 글로벌 이코노믹스 회장인 누리엘 루비니는 지난 18일 도쿄에서 기자들에게 “일본중앙은행은 다른 선택을 할 수가 없다. 지금과 같은 상황에서 경기를 부양하기 위해서는 기존과는 다른 통화정책을 사용해야 한다”며 “지금부터 5년 동안 구조개혁이 이뤄지지 않고, 재정적자 문제가 풀리지 않는다면, 통화정책을 위해 사용할 총탄이 떨어지게 될 것이다. 올바른 조처를 취할 수 있다. 터널의 끝에서 빛을 만날 것이다. 나는 일본을 포기하지 않을 것”이라고 말했다.
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