국민연금관리공단이 회계실사가 진행중인 부실기업 주식의 예상투자 수익률을 두 배 이상 부풀려 고가에 인수하는 등 연금을 방만하게 운용해 온 것으로 감사원 감사결과 확인됐다.
또 국민연금 부과기준이 되는 소득액을 줄여 신고하는 사례를 확인하고도, 이를 바로잡지 않아 결과적으로 연금 재정에 수천억원의 손실을 초래한 것으로 조사됐다.
감사원은 작년 5월15~6월22일 국민연금을 상대로 실시한 연금제도 운영 및 기금자산 운용실태 결과를 15일 발표했다.
감사결과에 따르면, 국민연금은 2010년 2월 A생명보험사를 인수하는 B사모펀드에 투자하면서 예상투자율을 15.7%로 산정해 2150억원을 투자했다.
이는 모 회계법인이 이 생명보험사를 상대로 실시한 최종실사결과에 따른 기대 수익률 7%보다 두 배 이상 높은 수치다.
특히 국민연금은 이러한 최종 실사결과가 나오기 불과 사흘 전 내부보고서를 작성해 대체 투자위원회의 투자승인을 받았다.
감사원은 이와 관련, 2008년 이후 공단에서 지분인수 방식으로 투자한 총14건 중 투자수익률이 7%이하인 투자건은 단 한건도 없었다고 지적했다.
국민연금은 투자 지분의 주가가 급락하는데도 손절매 시기를 놓치는 등 위험 관리에도 소홀했다.
국민연금은 2011년 3월사들인 C주식회사 '보통주'가 같은 해 8월 36.5%포인트 하락하자 위험관리대상으로 지정하면서도 추가 매수를 결정했다.
하지만 같은 해 12월 이 주식의 종가가 또 다시 32.5%포인트 하락하면서 또 다시 709억원 추가손실이 발생했는데도, 적절한 조치를 취하지 않아 총 1247억원의 손실을 입었다.
이러한 방만한 운용으로 2011년 국민연금 운용수익률은 전년 대비 7.92%포인트 감소한 2.32%에 그쳤는데, 이는 같은 해 1년만기 정기예금 평균 금리 3.7%보다 낮은 수준이다.
특히 2006년 이후 5년간 장기 목표 수익률(경제성장률+물가상승률+조정치)보다 운영수익률이 지속적으로 낮아 기금 수익 악화가 우려된다고 감사원은 밝혔다.
소득을 줄여 신고한 신규 가입자들을 대거 확인하고도 바로잡지 않은 방만 경영의 사례도 도마위에 올랐다.
국민연금은 2011년 일부 사업장들이 신규가입자의 소득을 낮춰 신고하고 있다는 감사원의 통보를 받고도 적절한 조치를 취하지 않았다. 이에 따라 2010~2011년 신규가입자 221만4645명을 상대로 5348억원 상당의 보험료를 덜 거뒀다고 감사원은 지적했다.
감사원은 국민연금공단 이사장에게 주가 하락 종목의 보유 여부 결정 등 위험관리의 실효성을 제고할 수 있는 방안을 마련하고, 소득액을 적게 신고한 신규가입자의 신고월소득액을 확인해 징수하도록 했다.
